Исторические сведения указывают на то, что Сетениль-де-лас-Бодегас - древнее поселение. Его жители прославились благодаря воинской храбрости, они стойко оберегали город от многочисленных атак римских воинов, которым в 1 в. н.э. удалось войти в город лишь после 15-дневной осады.