Сетениль-де-лас-Бодегас издавна славится своим уникальным географическим положением: большинство домов буквально "врезаны" в скалы, построены путем расширения природных пещер. Город настолько искусно выстроен между скал, что кажется выдуманной каким-то фантазером замысловатой скульптурой.